应届毕业生
硕士
最近更新
2813人关注
职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
职责描述：
1、股票、股指期货、商品期货以及其他衍生品市场的多因子策略，alpha策略，T0、统计套利等策略的研究（含海外市场，公司允许部门投资海外市场）；
2、股票，期权，股指期货，商品期货等品种的择时策略研究（含CTA策略）；
3、运用研究的策略实盘管理部门自营资金；
4、负责实盘量化策略的后续评估、维护和改进。
任职要求：
1.具有研究生及以上学历并取得相应学位，数学、计算机科学、金融工程等相关专业优先；
2.熟练掌握C ，Python编程语言，并熟悉低延迟系统开发；
3.拥有扎实的金融理论基本功和良好的英文读写能力；
4.在国际投行或量化对冲基金有3年以上系统开发经验，T 0策略研究经验及可回溯的实盘业绩者优先；
5.年龄不超过35周岁，综合条件优秀者，可适当放宽年龄要求。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：杭州钱塘区杭州-上城区浙商证券五星路201号
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
浙商证券
-
行业未知
-
公司规模未知
-
公司性质未知
-
杭州市滨江区滨盛路2000号浙江联通大厦16楼
